波动性在期权交易中的应用
2022-12-05 16:21:50 来源：期货交易知识
波动性是指基础资产价格变化的速度。期权交易常用历史波动率和隐含波动率。买卖合同需要考虑标的物的走向和波动性。
很多新手投资者认为期权交易非常复杂，因为看涨期权和看跌期权都要同时买入和卖出。所以在练习之前，不仅要选择合约类型，还要决定是做多还是做空。投资者很难决定是买入方向的看涨期权还是卖出方向的看跌期权，所以还是要看此时的波动率。如果题材看涨，冻结率会同时上升，不如买看涨期权；如果题材看涨，但波动率会降低，不如卖出看跌期权。
另外提醒大家，如果只是买入期权，无论是看涨期权还是看跌期权，都是在做多波动，卖出期权就是做空波动。
找到波动率的“异常点”，获得套利机会，波动率交易的交易核心就是找到隐含波动率的异常点。其原理是根据隐含波动率的历史表现和当前价值，找到隐含波动率合适的异常点，然后通过相应的策略进行交易，获取收益。
判断异常点有两个标准。第一，标的资产的隐含波动率与其历史隐含波动率或已实现波动率相比存在异常，这是结合波动率均值回归的特点使用统计方法；一是基础资产不同合约隐含波动率差异巨大导致的异常，要求波动率具有结构性特征。
无论是投机还是套利，波动性都是投资非常重要的考虑因素。目前，在我国期权模拟过程中，中国波动率指数是针对股指期权设计的。参考国际经验，中国波动率指数可以作为判断基础指数走向的重要信号，因此也可以作为投资的参考。
以上是关于期权交易中波动率的作用。想了解更多，请继续关注K财经网期货知识专栏。另外，边肖推荐阅读：期权在投资之前需要做什么准备。
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设置止损：止损是投资者为减少损失而设置的自动卖出价格。初学者应始终为每笔交易设定止损点，以避免巨大的亏损。
分散投资：不要将所有资金投入到一个货币对中，分散投资可以降低市场波动带来的风险。
控制杠杆：尽管杠杆可以放大收益，但也会增加风险。初学者应使用较低的杠杆，逐步提高经验后再考虑增加杠杆倍数。
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