什么是跨期套利(什么是跨期套利？)
2023-01-30 16:57:57 来源：期货知识
跨期套利就是在同一期货品种合约的不同月份建立数量相同方向相反的交易，最终通过套期保值或交割的方式结束交易获取收益。最简单的跨期套利就是买入近期期货品种，卖出远期期货品种。
比如目前正在模拟的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种是5年期国债期货，面值100万，票面利率3%。交货日期分别是3月和9月，相差半年。
当期货市场波动较大时股指期货与合约期货之间的波动会导致价差的不断变化。
如果两个合约之间的差价偏离合理差价，投资者可以买入一个合约，同时卖出另一个合约，在差价回归后再反向差价平仓，利用差价的合理回归获利。
期货套利：是指利用相关市场或相关合约的价差变化，在相关市场或相关合约进行反向交易，以期从价差的有利变化中获利的交易行为。
如果利用期货市场和现货市场的价差进行套利，则称为现货套利。如果利用期货市场合约之间的价差进行套利，则称为价差交易。
正是由于期货市场套利的存在，极大地丰富了市场的运行方式，增强了期货市场投资交易的艺术特色。点差交易刚出现的时候，市场上大部分人都把它当成一种投机活动。随着这种交易活动的发生越来越平常，影响越来越大，套利交易被普遍认为是一种独立的、发挥特定作用的、不同于投机交易的交易方式。
期货市场套利的技术与做市商或普通投资者有很大不同。仲裁员使用同一商品在两个或两个以上之间的价格差合约，而不是合约的任何一个价格。
本网站三大核心优势1.服务优势：在线实时客服专属客户经理，三分钟反馈解决交易问题。2.费率优势：透明交易费率，优惠交易手续费低。3.品牌优势：对接国有期货公司知名品牌，交易所优秀会员，营业部遍布各大城市。
【温馨提示】转载请注明原文出处。 此文观点与零零财经网无关，且不构成任何投资建议仅供参考，请理性阅读，版权归属于原作者，如无意侵犯媒体或个人知识产权，请联系我们，本站将在第一时间处理。零零财经对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。
客户对我们的评价
黄金T+D交易来自北京 的客户分享：
外汇交易基础来自辽宁 的客户分享：
A股证券来自新疆的客户分享评论：