马丁交易策略的EA能长期盈利吗？

我对马丁的交易策略有自己的想法。我觉得马丁的策略如果改进得当，会带来丰厚的回报。

我们不能否认一个事实，任何知识都是基础理论，都需要从业者结合实践才能发挥最大效益。

不可否认，马丁格尔的策略本身就有劣势，那么你的盘面技术和资金管理能否弥补马丁格尔自身的不足呢？

我觉得如果能把这两点和马丁的策略充分联系起来，势必会大概率把马丁策略的优势发挥到极致。

对于马丁的战略，有两个关键点：

1.区间和周期的确认——盘技术

2、资金充足——资金管理

对于以上两点，我们更关注第一点“区间和周期的确认”。

我觉得很多研究马丁策略的玩家给教授的都是四小时周期图，那么他们能不能调整成三小时周期图？四小时图表有一个缺点，

经常错过行情且幅度较大，导致价格在波动和行情反转时很难运行到获利了结位置；如果选择一小时图或者两小时图，区间的稳定性会大大降低，导致反复止损的概率很大，那么三小时图可以作为周期图给你考虑吗？

另一方面，确认区间法的改进对策。理论上，马丁策略对区间的确认是四小时和四至五根蜡烛的组合。我们可以算出市场的运行时间一般是16到20个小时，也就是就是说将近一天。

这样带来的隐患是，常规交易是第二天的行情，不是当天的；考虑到如果减少蜡烛线的数量，也会降低市场判断的准确性，那么如何弥补这个缺陷呢？可以增加对技术指标的考虑，包括震荡指标和趋势指标。

像KD和马。

KD——看金叉死叉，赶紧上。不在超买超卖区。

MA——以60日均线为参数，价格在60日均线下方呈现多信号，但时间距离接近60日均线，可以判断入场信号无效。

每个人都有自己的盘面分析方法，以上是我提供给你的思路。我觉得有一个共识，量化只是执行，我们拥有的交易策略才是核心。对于马丁的策略来说，理论上是长期稳定的盈利事实。

这种策略的基本原理：其实就是就是下注大小，加大赌注，直到赌对为止。

假设我们有一枚硬币，让我们打赌硬币扔出后是正面还是反面。初始下注金额为1美元。硬币投出正面和反面的概率是相等的，都是50%，每次投硬币的结果都是相互独立的，不会相互影响。

只要你坚持赌正面或反面，每次下注都是前一次下注金额的两倍，那么只要你赌对了一次，之前的损失就全部追回，最终你会赚到无数的钱。

当然，以上是理想情况，也就是就是说的概率至少50%。但需要注意的是，当出现连续的猜错时，需要非常大的资金量才能维持继续开仓。

有一个很好的例子：买入欧元/美元，在1.2650持有一单，在汇率跌至1.2630时开第二单，在继续跌至1.2610时继续增持4单。你盈亏平衡状态下的均价从1.2650跌到1.2640。

然后跌到1.2625，以此类推，你的平均盈亏平衡价格会继续下降；当您在1.2550处再添加32个订单时，平均盈亏平衡价格为1.2569。虽然你损失了100个点，但是只要汇率上升19个点，

从1.2550到1.2569，那么就可以把损失全部追回来。如果汇率继续下跌，那么你将面临爆仓的风险。

所以马丁的策略其实是就是是反趋势策略。资金无限，马丁的策略可以盈利。但实际上这种情况基本不可能。所以实战中，我们看到最多的其实是爆仓，

可能无法长期稳定盈利。

首先可以明确的说，没有一家EA能够实现长期稳定的盈利。不知道你自己有没有写过EA。简单来说，EA就是把自己或别人的交易方法写成程序。包括判断依据和切入点的分析。

不同就是为了保险起见，它包括了历史数据的收集。

那么问题来了，都说马丁的交易策略是EA，但是马丁的交易策略可以完全写成EA吗？不可能的。你只能选择整个交易策略中的一段，而且还是你自己的理解。EA知道k线形态吗？对市场环境清楚吗？EA只认价格和指标。

所以想要把某个理论完全EA话，想都别想。

而且你要清楚马丁策略其实是一种资金管理方式。它的基本原理类似于金字塔式的加仓方式。摊薄成本。只要行情回撤，就可以让被套的系列订单解套。你可以简单的认为这是一种概率游戏。比如压大小。输了就加倍再压，

以此循环，直到赢了美指。理论上来说，只要你资金足够，可以保证永远赢钱，但也只是理论。甚至有时候直接爆仓。

现在市场说道EA，基本绕不开马丁，似乎马丁EA成了主流。这么受到青睐，基本在于：

1、原理简单。

2、马丁策略的回撤可计算。

3、马丁交易策略在程序化代码编写的难度小。

4、对震荡行情好用。

但有一个致命缺点，就是刚刚说的，是牺牲了对于回撤的控制要求，采取了死扛的做法，风险快速放大，遇到单边立马歇菜。

以为设置了止损就没事了？别天真了，本质上没有变化。只是死的快和慢而已。

现在说到马丁，都会伴随着一句---爆仓。

还是碰到这个问题了，我来回答一下，但是先表态：普通小散不建议用这个策略。

做马丁通常会遇到下面两种情况：

第一，容易形成订单两头锁死的状态。

当你顺势做单做多的时候，行情突然逆转下跌，形成短暂的下跌趋势，马丁交易者通常的做法是把订单对冲锁死，然后再顺着下跌的方式，去做空单。这是自然而然的选择。此时，最担心的情况是，行情再度逆转，掉头向上。

那么空单会套住。此时，马丁交易者要么把空单对冲锁死，再进入追进多单。倘若行情最终被证明是一个震荡的时候，会形成两头不断追进，不断锁死的情况。可谓竹篮打水一场空。被锁死的订单就会越来越多，

浮亏单子越来越多。此时，只能慢慢等待新的行情走出来，把某一个方向的盈利订单处理掉，从而形成单边的逆势马丁。这就是既浪费时间，

又没有提高效率、还重新留下未知的风险敞口的情况（因震荡行情后很容易走出真正的趋势）。

第二，容易形成大单边行情中的被深套。

没有人会故意在单边中逆势做单，这是毋庸置疑的。大单边被套的情况，也在于犹豫不定的时候，会形成效率优先还是风险优先的抉择困难。

理论上，在资本比例足够强大的时候，单边加仓交易是效率最高的做法。无论是顺势马丁，还是逆势马丁，都是如此。这就是对单边行情的级别，如何评估的问题。比如，你认为一个行情在接下来的几天，

大概率是在100点之内波动。那么，你大可以在一个范围内，以较为宽松的风险敞口，去运筹你的仓位资金管理，从而在一个大概率确定性的波动范围内，获得确定性的、高效率的盈利。

当这种意向中的所谓100点行情被击穿和打破的时候，矛盾就出现了。它超过了你的预期，并已经事实上形成了浮亏。究竟是继续加仓，还是止损或者部分止损，成为一个艰难的选择。

马丁策略其实不怕纯粹的单边，而是怕拉锯型的单边。

面对上面的问题，有几个基本方式是可以尝试的：

第一，严格控制总的仓位和单品种的仓位。

第二，不轻易追涨杀跌，防止震荡拉锯战让马丁仓位两头加仓，形成仓位风险聚集。

第三，尽量不对冲订单，而是以轻仓的方式拿住，等待行情的回调解套和盈利。控制加仓间距，控制加仓进场的技术条件过滤。

我是不做马丁的，看到这个问题，我找到了以前收藏的文章，分享给大家，希望对你们有帮助。

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