好的外汇EA交易理念

1.外汇EA交易理念

好的交易系统和差的交易系统的差别在于量化。你想用某一套交易系统赚钱,第一个问题是:“这个交易系统能赚钱吗?”如果有人告诉你这个交易系统能赚钱,那么他说的话靠谱吗?这里面有很多情形,比如：

(1)他告诉你巴菲特使用这个方法赚钱了,你用这个方法能赚钱吗?

(2)他昨天使用了这套方法赚钱了,明天还能赚钱吗?

(3)这个方法在过去3个月表现非常好,到底是运气好,还是这个方法好?量化就是一种数学方法,让一套交易系统从数学概率的角度,证明是能够赚钱的。好的交易系统的结果必须是可以预知的,并且已经从数学概率上对这个结果进行了严谨地推导。你使用相同的做法,也同样可以证明这样的结果。

孙子兵法说:“胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。”经常打胜仗的军队首先掌握了胜算然后再开战,而经常吃败仗的军队总是先开战,然后再寻找获胜的机会。交易系统必须有统计意义才能叫做交易系统,否则只是一个交易思路或者想法,是否靠谱都很难说。

交易理念”是一个战略考虑,它解决的是如何立于不败之地的问题国内的许多不靠谱的马丁,就完全没有办法回答“交易理念”的三个问题：

(1)它没有概率上的优势,因此按照这个模式运行了2个月是赚钱的但并不能保证接下去2个月还能赚钱,因为马丁只是改变了盈利的分布,把体亏钱的交易变成了阶段性赚钱的交易而已。

(2)马丁的仓位不断扩大, 本质上就是承担着爆仓的风险的。

(3)理论上,马了一年的最终受益是负的,实际效果和理论值会有很大的差距,可能2个月就爆仓,也可能可以多杠一会儿。

货币特性

每个货币就像一个人,有它的性格,比如交又盘里面的CBPy（总日元),它的趋势性特别明显,非常容易走出一大波趋势,因而经常被用于趋势策略。而 AUDCAD(澳元兑加元)偏震荡,因此,经常被用于震荡策略。

交易理念的这三个方面的问题,看上去理所当然,但要回答清楚并不容赌气说“我的交易系统就是能够赚钱易 这一句话老无意义。我们必找到整个交易系统在概率上的优势,这个优势是整个交易系统的点睛之笔,有了这个东西,整个交易才能脱胎换骨,成为能够最终赚钱的交易。

“概率优势”是整个系统的核心。我下面列出一些回答,有一些是靠谱的,有一些是不靠谱的(如表2-2所示)。不靠谱的回答都是泛泛地讲某一个优势,看上去好像也是正确的,并且跟一个可以实际应用的优势看上去也相差不大,但外汇市场就是这样,差之毫厘,谬以千里,关键的一点点差别就决定了整个交易的成败。