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请教一下，期权隐含波动率公式是什么？

2025-07-08 01:32:33 来源：期货百科

请教一下，期权隐含波动率公式是什么？.期权隐含波动率是指根据期权市场上的期权价格反推出的标的资产未来波动性的预期水平。它是投资者对标的资产未来价格波动的预期，通过期权市场上的期权价格来反映。期权隐含波动率的计算通常是通过期权定价模型（如Black-Scholes模型）来进行推算。这

请教一下，期权隐含波动率公式是什么？.

期权隐含波动率是指根据期权市场上的期权价格反推出的标的资产未来波动性的预期水平。它是投资者对标的资产未来价格波动的预期，通过期权市场上的期权价格来反映。期权隐含波动率的计算通常是通过期权定价模型（如Black-Scholes模型）来进行推算。这个模型使用期权价格、标的资产价格、行权价、无风险利率、期权到期日等因素来计算出一个合理的隐含波动率。

根据Black-Scholes模型，期权的隐含波动率可以通过以下公式计算：
其中，S（股票现价）、L（期权的行权价）、d（现金股息率）、T（期权有效期）、r（无风险利率）、N(x)（正态分布函数）和N(-x)（正态分布函数）分别是：
- D1 = (ln(S/L) * (S/L)^(T/2)) / (T * sqrt(2))
- D2 = D1 - T * (1/2)
- N(D1) = 1 / sqrt(2 * π) * integral from -D1 to +D1 of (1 / sqrt(2 * π * T)) * exp(-x^2 / 2) dx
- N(-D2) = 1 / sqrt(2 * π) * integral from -D2 to +D2 of (1 / sqrt(2 * π * T)) * exp(-x^2 / 2) dx
- CS = S * N(D1) - L * N(-D2)

在这个公式中，只有隐含波动率（σ）是未知数，其他变量都可以通过已知的期权价格、标的资产价格、行权价、无风险利率和期权到期日等数据计算出来。通过求解这个方程，就可以得到隐含波动率。

需要注意的是，这个公式是一个简化版的Black-Scholes模型，在实际应用中，可能需要根据实际情况对其进行调整。此外，实际计算过程中，可以使用数值方法（如二分法等）来求解这个非线性方程，以得到隐含波动率。

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